2026년 10월 1일 – 2026년 10월 31일

2026년 10월 리밸런싱 봇 월간 결산 — 봇 -15.68% vs BTC -8.47%

같은 비중(25/25/50)으로 시작해 리밸런싱하지 않았을 때 대비: -5.24%p

10월 리밸런싱 봇 운용 결과부터 정리할게요. 이번 달 봇은 -15.68%였고, 같은 기간 비트코인(bitcoin)은 -8.47%, QQQ는 -6.66%였어요. 세 가지 모두 내렸지만 봇이 가장 많이 내렸어요. 누적 수익률은 봇이 -14.85%, 비트코인이 +21.56%, QQQ가 -6.39%예요. 월간으로도 누적으로도 비트코인만 들고 있었을 때와 격차가 꽤 커진 상태예요.

전략은 Bybit에서 BTC 현물 25%, SOXL 무기한 선물 1배 롱 25%, USDT 50%로 시작해서, 한 시간마다 비중을 확인하고 목표에서 2%p 이상 벗어나면 리밸런싱하는 방식이에요. 31일 중 오른 날은 12일, 내린 날은 19일이었어요. 월간 최대 낙폭(MDD)은 봇이 -19.34%, 비트코인이 -10.9%, QQQ가 -8.81%였어요. SOXL을 25% 담고 있다 보니 낙폭이 지수보다 깊게 나왔어요. SOXL 가격은 월초 146.81에서 월말 77.54까지 내려왔고, 비트코인은 83,823.3에서 77,393.4로 내렸어요.

가장 좋았던 날은 10월 2일이에요. 봇이 +3.51%, 비트코인이 +3.13%, QQQ가 +1.41%였어요. 이날은 원인을 설명할 만한 기록이 따로 남아 있지 않아서, 이유를 짐작해서 적지는 않을게요. 숫자로만 보면 봇이 두 비교 대상보다 조금 더 올랐다는 정도예요.

가장 나빴던 날은 10월 30일이에요. 봇이 -6.78%로, 비트코인(-3.94%)과 QQQ(-2.25%)보다 훨씬 많이 빠졌어요. 그날 기록을 보면 SOXL이 102.12에서 80.13으로 -21.53% 움직였고, 이 하나가 봇 수익률을 5.51%p 깎았어요. 비트코인은 -4.89% 움직여서 1.19%p, 수수료와 펀딩비는 0.08%p를 더 깎았고요. SOXL 관련 헤드라인에는 인텔의 약한 전망이 반도체와 기술주 전반의 매도를 불렀고 인텔이 약 28% 내렸다는 내용이 있었어요. 전날 봇은 -0.05%로 거의 보합이었는데, 최근 일주일 동안 쌓은 상승분이 하루 만에 많이 사라졌어요.

그럼 리밸런싱은 이번 달에 도움이 됐을까요. 결론은 아니에요. 리밸런싱한 포트폴리오가 같은 25/25/50으로 시작해 그냥 들고 있었을 때보다 5.24%p 낮았어요. 이번 달 거래는 총 18번(매수 13, 매도 5)이었고, 비트코인이 4번, SOXL이 14번이었어요. SOXL이 급락하면 비중이 25% 아래로 내려가고, 규칙에 따라 더 사게 돼요. 10월 30일에도 SOXL을 두 번 샀어요. 규칙은 설계대로 작동한 거지만, 떨어지는 자산을 계속 담았으니 한 방향으로 계속 내린 달에는 손실이 더 커질 수밖에 없었어요. 월말 비중은 BTC 25.06%, SOXL 24.36%, USDT 50.58%로 목표 근처로 돌아와 있어요.

이번 달 교훈은 섀넌의 도깨비(Shannon's demon)가 만능이 아니라는 거예요. 가격이 오르내리는 횡보장에서는 리밸런싱이 변동성을 수익으로 바꿔 주지만, 한쪽으로 계속 밀리는 장에서는 오히려 들고 있는 것보다 못할 수 있다는 걸 숫자로 확인했어요. SOXL을 1배로만 들고 있어도 하루에 20% 넘게 움직일 수 있다는 점도 다시 느꼈고요. 이번 달 결과가 규칙이 틀렸다는 증거인지, 그저 안 맞는 장세였는지는 한 달 데이터만으로 알 수 없어요. 그래서 다음 달에도 같은 방식으로 기록하면서 지켜보려고 해요.

이 달의 일지

리밸런싱 원리: 섀넌의 도깨비 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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