2026年10月1日 – 2026年10月31日

2026年10月 リバランスボット運用成績 — ボット -15.68% / BTC -8.47%

同じ25/25/50で始めてリバランスしなかった場合との差: -5.24pt

10月の運用成績は-15.68%で、BTCの-8.47%、QQQの-6.66%をどちらも下回りました。累計は-14.85%となり、同じ期間のBTCは+21.56%、QQQは-6.39%です。上昇日は12日、下落日は19日でした。構成はBTC現物25%、SOXLのパーペチュアル1倍ロング25%、USDT50%で、Bybitで1時間ごとに点検し、目標比率から2ポイント以上ずれたらリバランスします。このルールのまま、今月は3回の入金を挟みながら運用しました。

月間で最も良かったのは10月2日で、ボットは+3.51%、BTCは+3.13%、QQQは+1.41%でした。この日については原因を説明できるメモが手元にないため、理由は書きません。数字としては、ボットがBTCとQQQの両方を上回った日だった、という事実だけを残しておきます。

最も悪かったのは10月30日です。ボットは-6.78%で、BTCの-3.94%、QQQの-2.25%より大きく下げました。メモによると、主因はSOXLで、23:59から23:59(KST)の区間で102.12から80.13へ-21.53%動き、ボットの損益を5.51ポイント押し下げています。BTCの寄与は-1.19ポイント、手数料と資金調達費用が0.08ポイントでした。SOXL関連の報道では、インテルの弱い見通しをきっかけに半導体株とテック株が広く売られ、インテルが約28%下げたとされています。前日はほぼ横ばいだったので、直前の1週間で積み上げた分の多くが1日で消えた形です。

リバランスの結果は、今月はバイアンドホールドに負けました。当初の25/25/50の比率で持ち続けた場合との差は-5.24ポイントです。取引は合計18回(買い13、売り5)で、SOXLが14回、BTCが4回でした。SOXLは月初の146.81から月末の77.54まで下がり、比率が25%を割るたびに買い増すルールが働いたためです。シャノンのデーモンは、値動きが行ったり来たりする相場でリバランスが利益を生みやすいという考え方ですが、片方向に下がり続ける局面では、下がる資産を買い増す分だけ不利になります。リバランスbotの成績を見るうえで、今月はその弱い側がはっきり出た月でした。

ドローダウンは、ボットの月間最大が-19.34%でした。BTCは-10.9%、QQQは-8.81%です。月末の比率はBTC 25.06%、SOXL 24.36%、USDT 50.58%で、目標にはほぼ戻っています。ただ、比率が戻ることと、資産が減った分を取り戻すことは別の話です。BTC価格は83,823.3から77,393.4へ下がりましたが、ボットの下げはそれ以上に大きく、SOXLの下落が成績を左右した月だったと言えます。

正直な反省は、ルールどおりに動いたことと、結果が良いことは別だと改めて思い知らされた点です。10月30日にSOXLを買い増したのはルールの設計どおりですが、下落の途中で買っているので、この判断が後で効くのか裏目に出るのかは、今月の数字からは分かりません。また、BTCは月中に下げても累計ではプラスを保っている一方、私のボットは累計でマイナスのままです。SOXLを組み入れた構成の値動きの大きさを、月次の数字で一度きちんと受け止め直す必要があると感じています。来月も同じルールで淡々と記録を続け、結果をそのまま報告するつもりです。

この月の日誌

リバランスの仕組み:シャノンの悪魔 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

本サイトは個人の運用記録であり、投資勧誘ではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。