2026년 10월 31일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[134일차] 2026년 10월 31일 자동매매 일지 — 봇 -0.70% / 누적 -14.85%

2026년 10월 31일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -0.70%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 +0.43%, QQQ는 -0.78%였습니다. BTC 대비 1.13%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -14.85%, BTC +21.56%, QQQ -6.39%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

오늘(10월 31일) 봇은 하루 -0.7%로 마감했어요. 같은 날 BTC는 +0.43%, QQQ는 -0.78%였어요. 누적으로 보면 봇이 -14.85%, BTC가 +21.56%, QQQ가 -6.39%예요. 최근 7일 중 10월 30일에 봇이 -6.78%로 크게 빠졌는데, 오늘은 그 낙폭을 되돌리지 못하고 조금 더 내려간 하루였어요. 현재 고점 대비 낙폭은 -19.34%이고, 지금까지 최대 낙폭은 -21.24%예요.

오늘 결과를 가른 건 SOXL이에요. 기준 시간(10월 30일 23:59 → 10월 31일 23:59) 동안 SOXL 가격이 80.13에서 77.54로 3.23% 내렸고, 봇 수익률에 -0.74%p를 더했어요. BTC는 77,196.6에서 77,393.4로 0.25% 올라 +0.06%p를 보탰고, 수수료와 펀딩비는 -0.02%p였어요. 합치면 -0.7%가 돼요. SOXL은 미국 반도체 주가의 하루 변동을 3배로 추종하는 상품이라 움직임이 크게 나타나는 편이에요. 오늘은 이 가격 변동의 원인으로 볼 만한 뉴스가 확인되지 않았어요. 그래서 특별한 이유를 붙이기보다는 평소 변동성 범위 안의 움직임으로 보고 있어요.

리밸런싱은 오늘 거래가 없었어요. 전략은 BTC 현물 25%, SOXL 무기한 1배 롱 25%, USDT 50%를 목표로 하고, 1시간마다 확인해서 비중이 2%p 이상 어긋나면 조정해요. 오늘 마감 비중은 BTC 25.06%, SOXL 24.36%, USDT 50.58%로 모두 목표에서 2%p 안쪽이라 기준을 넘지 않았어요. 입금도 없었어요.

솔직한 소감은, 현금 50%를 들고 있어도 SOXL 한 종목의 변동이 전체 성적을 꽤 좌우한다는 점이에요. 134일째 누적 수익률이 BTC와 큰 차이가 나는 것도 이 구성의 결과예요. 최대 낙폭도 BTC(-12.11%)나 QQQ(-11.45%)보다 깊어서, 숫자로는 아직 이 전략이 더 편하다고 말하기 어려워요. 앞으로도 같은 기준으로 기록해 보려고 해요.

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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