2026년 11월 6일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[140일차] 2026년 11월 6일 자동매매 일지 — 봇 -2.43% / 누적 -24.40%

2026년 11월 6일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -2.43%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 -4.73%, QQQ는 -3.99%였습니다. BTC 대비 2.30%p 앞섰습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -24.40%, BTC +19.08%, QQQ -11.15%입니다. 이날 리밸런싱 매매는 1건 체결됐습니다.

140일차 일지예요. 오늘 봇은 하루 -2.43%로 마감했고 누적 수익률은 -24.4%가 됐어요. 비교 대상은 더 크게 빠졌어요. BTC가 -4.73%, QQQ가 -3.99%였어요. 하루 낙폭만 보면 봇이 둘보다 덜 빠졌는데, 자산의 절반 가까이를 USDT로 들고 있는 구조라 그런 것 같아요. 다만 누적으로 보면 BTC는 +19.08%, QQQ는 -11.15%라서 봇이 여전히 가장 뒤처져 있어요. 어제 하루에만 -7.86%가 빠진 게 크게 남아 있어요.

원인을 나눠 보면 오늘 손실의 주된 원인은 SOXL이었어요. 집계 구간(한국시간 11월 5일 23:59부터 11월 6일 23:59까지) 동안 SOXL은 51.38에서 48.0으로 -6.58% 움직였고, 봇 수익률에 -1.15%p를 깎았어요. BTC는 78,249.1에서 75,404.5로 -3.64% 내려 -0.94%p를 기여했고, 수수료와 펀딩비 쪽에서도 -0.34%p가 나갔어요. SOXL은 미국 반도체주 일간 변동의 3배를 추종하는 상품이라 반도체가 약한 날엔 낙폭이 이렇게 커져요. 헤드라인을 보면 퀄컴, 마이크론, AMD 등이 내리며 반도체 업종 전반이 약세였고(Yahoo Finance), AI 관련 투자에 대한 우려가 매도를 키웠다는 보도가 있었어요(Bloomberg). 나스닥 매도세는 SK하이닉스, 삼성, TSMC 같은 아시아 반도체주로도 번졌다고 해요(CNBC). BTC도 위험회피 분위기 속에 7주 최저치까지 내려갔고(Bloomberg), 기술주 급락으로 레버리지 롱 포지션이 정리됐다는 보도가 있었어요(Bitcoin Magazine). 같은 날 반등을 다룬 헤드라인도 있었지만, 실제 가격은 구간 기준으로 내려갔기 때문에 여기서는 반영하지 않았어요.

리밸런싱은 00:59에 SOXL 매수가 한 번 있었어요. 전략상 목표 비중에서 2%p 이상 벗어나면 맞추는 방식이라, 반도체가 빠지면서 줄어든 SOXL 비중을 다시 채운 것으로 보여요. 마감 시점 비중은 BTC 25.51%, SOXL 26.63%, USDT 47.87%로 모두 기준 범위 안이라서 그 뒤로는 추가 거래가 없었어요.

솔직히 정리하면, 현금 비중이 하루 낙폭을 줄여 주는 건 맞지만 누적 손실을 메워 주지는 못하고 있어요. 봇의 최대 낙폭은 -31.24%로 BTC의 -13.26%, QQQ의 -15.28%보다 훨씬 깊어요. 현재 고점 대비 하락도 -28.39%예요. 하락장에서 SOXL 비중을 계속 다시 채우는 리밸런싱이 이번처럼 연속으로 빠지는 구간에서는 손실을 키우는 쪽으로 작동할 수 있다는 점을 계속 지켜보려고 해요.

오늘의 매매

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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