2026년 11월 5일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[139일차] 2026년 11월 5일 자동매매 일지 — 봇 -7.86% / 누적 -22.52%

2026년 11월 5일 마감 기준 리밸런싱 봇은 -7.86%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 +1.66%, QQQ는 -0.40%였습니다. BTC 대비 9.52%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -22.52%, BTC +25.00%, QQQ -7.46%입니다. 이날 리밸런싱 매매는 3건 체결됐습니다.

운영 139일째 기록이에요. 오늘은 봇이 하루에 -7.86%를 기록하면서 누적 수익률이 -22.52%까지 내려갔어요. 같은 날 BTC는 +1.66%, QQQ는 -0.4%였으니 두 비교 대상과 비교해도 유난히 나쁜 하루였어요. 누적으로 보면 BTC가 +25.0%, QQQ가 -7.46%라서 격차가 더 벌어졌어요. 봇의 고점 대비 낙폭은 -26.61%, 기간 최대 낙폭은 -26.7%예요. 같은 기간 BTC는 -12.63%, QQQ는 -11.72%였으니 낙폭만 놓고 봐도 봇이 가장 깊어요. 최근 7일을 돌아보면 10월 30일에도 하루 -6.78%가 있었는데, 그때 -14.25%였던 누적이 일주일 만에 -22.52%가 됐어요.

원인은 분명했어요. 집계 구간(한국시간 11월 4일 23:59부터 11월 5일 23:59까지)에서 SOXL이 71.74에서 51.38로 -28.38% 움직였고, 이것만으로 봇 수익률에 -7.57%p가 반영됐어요. BTC는 같은 구간에 79248.5에서 78249.1로 -1.26% 움직여 -0.27%p, 수수료와 펀딩비는 -0.02%p였어요. 비교용 BTC 일간 수치는 +1.66%인데 봇 집계 구간 기준으로는 하락으로 잡혀서, 측정 시간대가 서로 다르다는 점은 감안해서 봐야 할 것 같아요. SOXL은 미국 반도체 지수의 하루 움직임을 3배로 따라가는 상품이라 반도체가 크게 빠지는 날에는 하락폭이 그만큼 커져요. 오늘 나온 기사들을 보면 반도체 매도세가 이틀째 이어졌고(Bloomberg), 퀄컴·마이크론·Arm 같은 종목이 섹터 하락을 이끌었다고 해요(Yahoo Finance). 클라우드 대형주는 오르고 반도체는 급락하는 이례적인 순환매가 나타났다는 보도도 있었어요(Moomoo). 다만 이 기사들로 확인되는 건 반도체가 빠졌다는 흐름까지이고, 그 이상의 이유는 제가 단정하기 어려워요.

리밸런싱은 오늘 세 번 실행됐어요. 09:59에 BTC를 매도했고, 10:59와 23:59에 SOXL을 매수했어요. 비중이 2%p 이상 벗어나면 25/25/50으로 되돌리는 규칙이라, SOXL 비중이 줄어든 만큼 BTC와 USDT 쪽에서 덜어 SOXL을 채운 거예요. 23:00 집계 시점 비중은 BTC 25.83%, SOXL 21.57%, USDT 52.6%였어요. 마지막 23:59 매수는 그 이후에 들어간 거래예요.

오늘 느낀 점은 이래요. 비중이 같은 25%라도 3배 레버리지 상품은 하루 만에 계좌 전체를 흔들 수 있어요. 그리고 리밸런싱은 떨어진 자산을 기계적으로 더 사는 구조라, 하락이 이어지면 손실 노출도 함께 커져요. 규칙대로 움직인 결과이긴 하지만, 이 구조가 감당할 수 있는 낙폭이 어디까지인지는 숫자를 보면서 계속 기록해 보려고 해요.

오늘의 매매

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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