2026年11月6日 · 締め時刻(KST) 23:00

【140日目】2026年11月6日 自動売買日誌 — 本日 -2.43% / 累積 -24.40%

2026年11月6日の締め時点で、リバランスボットは-2.43%でした。同日のBTC単純保有は-4.73%、QQQは-3.99%です。BTCに対して2.30ポイント上回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -24.40%、BTC +19.08%、QQQ -11.15% です。この日のリバランス売買は1件約定しました。

運用開始から140日目の今日(2026-11-06)は、ボットが-2.43%となり、累計は-24.4%まで下がりました。同じ日にBTCは-4.73%、QQQは-3.99%だったため、一日の下げ幅だけで見れば両方より小さく済んでいます。ただ、累計ではBTCが+19.08%、QQQが-11.15%で、ボットは依然として大きく出遅れています。ピークからの下落率はボットが-28.39%で、これまでの最大ドローダウンは-31.24%です。昨日の-7.86%に続く下落で、この一週間は厳しい流れが続いています。

今日の結果の主な要因はSOXLでした。集計期間(韓国時間2026-11-05 23:59から2026-11-06 23:59)に、SOXLは51.38から48.0へ-6.58%下がり、ボット全体に-1.15ポイント影響しました。BTCは同じ期間に78249.1から75404.5へ-3.64%下がり、影響は-0.94ポイントでした。手数料と資金調達コストによる分は-0.34ポイントです。SOXLは米国半導体株の日々の値動きの3倍に連動する商品なので、半導体株が崩れるとその影響が大きく表れます。ニュースを見ると、AI関連の取引への懸念から半導体株の売りが広がり、Qualcomm、Micron、AMDなどが下落して、アジアの半導体株にも売りが及んだと報じられていました(Bloomberg、Yahoo Finance、CNBC)。BTCについては、リスク回避の動きが強まって7週間ぶりの安値をつけ、ナスダックの調整やビットコインETFからの資金流出も重なったと伝えられています(Bloomberg、Bitcoin Magazine、Yahoo Finance)。

リバランスは、00:59にSOXLの買いが1回実行されました。戦略は「BTC現物25%、SOXL無期限1倍ロング25%、USDT50%を1時間ごとに確認し、目標から2ポイント以上ずれたら調整する」というものです。昨日の急落でSOXLの比率が下がったため、ルールに従って買い戻したものと考えられます。終了時点の比率は、BTCが25.51%、SOXLが26.63%、USDTが47.87%です。

正直に振り返ると、今日の下げが市場全体より小さかったのは、資産の半分近くをUSDTで持っていたことによるところが大きいです。運用の工夫が効いたと言える場面ではありませんでした。一方で、下落中にルールどおりSOXLを買い足したことで、レバレッジ商品への比率をあらためて保つ形になっています。こうした局面でボットの損失がBTC単体より深くなりやすい理由が、数字にはっきり表れていると感じました。

本日の売買

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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