2026년 11월 1일 · 마감 기준 시각(KST) 23:00

[135일차] 2026년 11월 1일 자동매매 일지 — 봇 +0.54% / 누적 -14.39%

2026년 11월 1일 마감 기준 리밸런싱 봇은 +0.54%를 기록했습니다. 같은 날 BTC 단순 보유는 +0.70%, QQQ는 +0.45%였습니다. BTC 대비 0.16%p 뒤처졌습니다. 운용 시작 이후 누적 수익률은 봇 -14.39%, BTC +22.42%, QQQ -5.97%입니다. 이날은 비중 이탈이 작아 매매가 없었습니다.

오늘(2026-11-01, 135일차)은 봇이 +0.54%로 마감했어요. 같은 날 BTC는 +0.7%, QQQ는 +0.45%였어요. QQQ보다는 조금 앞섰고 BTC에는 살짝 못 미쳤어요. 누적 수익률은 봇 -14.39%, BTC +22.42%, QQQ -5.97%예요. 고점 대비 낙폭도 봇이 -18.91%로 BTC의 -9.88%, QQQ의 -8.4%보다 깊어요. 135일 동안 최대 낙폭(MDD)도 봇 -21.24%, BTC -12.11%, QQQ -11.45%라서, 숫자만 보면 아직 많이 아픈 구간이에요.

오늘 수익의 주인공은 SOXL이었어요. 기준 구간(10/31 23:59 → 11/01 23:59)에서 SOXL 가격은 77.54에서 78.63으로 1.41% 올랐고, 봇 수익률에 0.34%p를 보탰어요. BTC는 77,393.4에서 78,020.8로 0.81% 올라 0.2%p를 더했어요. 수수료와 펀딩비 영향은 사실상 0이었고, 두 기여도를 합치면 오늘의 +0.54%가 돼요. SOXL은 미국 반도체 지수 일간 등락의 3배를 추종하는 상품이라 변동폭이 큰 편이에요. 오늘 움직임의 원인으로 확인할 만한 뉴스 헤드라인은 없었어요. 그래서 특별한 이유를 짚지 않고, 평소 변동성 범위 안의 움직임으로 보고 있어요.

리밸런싱은 오늘 없었어요. 매시간 비중을 확인하는데, 마감 기준 BTC 25.12%, SOXL 24.57%, USDT 50.3%로 목표(25/25/50)에서 벗어난 폭이 2%p 기준에 한참 못 미쳤어요. 입금도 없었고 거래 내역은 비어 있어요. 그냥 규칙대로 지켜본 하루였어요.

최근 7일을 돌아보면 10/30에 봇이 -6.78%로 크게 빠졌어요. 그날 BTC는 -3.94%, QQQ는 -2.25%였고, 이 하루 때문에 누적이 -8.01%에서 -14.25%로 내려앉았어요. 오늘 +0.54%는 그 낙폭에 비하면 작은 회복이에요. 솔직히 하루 이틀의 플러스로 평가할 수 있는 단계는 아니고, SOXL처럼 변동이 큰 자산이 들어 있는 만큼 좋은 날과 나쁜 날의 폭이 모두 크다는 점을 다시 확인한 하루였어요.

오늘의 매매

목표 비중 이탈이 2%p 미만이라 매매가 없었습니다.

마감 시점 자산 비중

마감 가격

이 봇의 원리(섀넌의 도깨비)와 리밸런싱 효과 검증 보기 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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