2026年11月1日 · 締め時刻(KST) 23:00

【135日目】2026年11月1日 自動売買日誌 — 本日 +0.54% / 累積 -14.39%

2026年11月1日の締め時点で、リバランスボットは+0.54%でした。同日のBTC単純保有は+0.70%、QQQは+0.45%です。BTCに対して0.16ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -14.39%、BTC +22.42%、QQQ -5.97% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。

11月1日(運用135日目)の記録です。本日のボットの日次損益は+0.54%でした。同じ日にBTCは+0.7%、QQQは+0.45%で、三者とも小幅なプラスにそろいました。ボットはBTCをわずかに下回り、QQQをわずかに上回った形です。累計ではボットが-14.39%、BTCが+22.42%、QQQが-5.97%で、差は依然として大きいままです。最大ドローダウンもボットが-21.24%、BTCが-12.11%、QQQが-11.45%と、ボットが最も深くなっています。

リバランスについては、本日は売買が一件もありませんでした。時間ごとの確認で、目標比率からのずれが2ポイントの基準に届かなかったためです。終値時点の比率はBTCが25.12%、SOXLが24.57%、USDTが50.3%で、目標の25%/25%/50%にほぼ収まっています。入金もなく、手を動かす場面のない一日でした。

今日の結果の中身を見ると、ボットの+0.54%のうち、SOXLが+0.34ポイント、BTCが+0.2ポイントを占め、USDT部分の手数料や資金調達費の影響はほぼゼロでした。主な牽引役はSOXLです。価格は77.54から78.63へ+1.41%動きました(BTCは77,393.4から78,020.8で+0.81%)。SOXLは米国の半導体株の日次値動きの3倍を狙う商品なので、元の半導体株の小さな動きでも値幅は大きくなりやすい点には注意が必要です。今日の値動きについて、原因として挙げられる明確なニュースは今回の材料からは確認できませんでした。通常の変動の範囲内とみています。

正直な感想としては、今日のような穏やかな上昇は嬉しい反面、直近7日間の流れを見ると手放しでは喜べません。10月30日にボットは-6.78%(BTC -3.94%、QQQ -2.25%)と大きく下げ、累計が-8.01%から-14.25%へ落ちました。そこから本日までの戻りは小さく、資産の半分をUSDTで持っていても、SOXLの値動きの大きさで損益が左右されることを改めて感じています。数字を淡々と記録しながら、無理のない範囲で検証を続けます。

本日の売買

目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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