2026年11月5日 · 締め時刻(KST) 23:00

【139日目】2026年11月5日 自動売買日誌 — 本日 -7.86% / 累積 -22.52%

2026年11月5日の締め時点で、リバランスボットは-7.86%でした。同日のBTC単純保有は+1.66%、QQQは-0.40%です。BTCに対して9.52ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -22.52%、BTC +25.00%、QQQ -7.46% です。この日のリバランス売買は3件約定しました。

139日目、11月5日の記録です。今日のボットは-7.86%と大きく下げ、累積成績は-22.52%になりました。比較対象のBTCは+1.66%で累積+25.0%、QQQは-0.4%で累積-7.46%でしたので、今日はどちらに対しても大きく見劣りする結果です。現在のドローダウンは-26.61%、これまでの最大ドローダウンも-26.7%と、運用開始以来もっとも深い水準に近づいています。直近7日間を振り返ると、10月30日にも-6.78%の下落があり、その後は小さなマイナスが続いていました。累積は前日の-15.91%から今日一日で-22.52%まで押し下げられています。

今日の下落の大半はSOXLによるものでした。集計期間(韓国時間11月4日23:59から11月5日23:59)では、ボットの-7.86%のうちSOXLの寄与が-7.57ポイントです。SOXLの価格は71.74から51.38へ、-28.38%下がりました。BTCの寄与は-0.27ポイントで、同じ期間の価格は79248.5から78249.1と-1.26%でした。手数料と資金調達料は-0.02ポイントにとどまっています。なお、ベンチマーク欄のBTCの日次+1.66%とは集計の区切りが異なるため、数字が一致していない点を付け加えておきます。SOXLは米国半導体株の日々の値動きの3倍に連動するよう設計されています。そのため、半導体株の下落がそのまま増幅されて表れた形です。ニュースを見ると、半導体株の売りが2日目に入ったこと(Bloomberg.com)や、クアルコム、マイクロン、アームが下げて業種全体を押し下げたこと(Yahoo Finance)が報じられていました。さらに、クラウド大手が上昇する一方で半導体が急落するという資金の移動も指摘されています(Moomoo)。選挙後にハイテク株全体は堅調だった中で、半導体、とくにメモリ関連に売りが集中したと考えられます。QQQの下げが-0.4%にとどまったことも、その見方と矛盾しません。

リバランスは今日3回実行されました。09:59にBTCを売り、10:59と23:59にSOXLを買っています。SOXLの急落で目標の25%から2ポイント以上ずれたため、ルールに従ってBTCや現金側からSOXLを買い戻した形です。記録時点の比率はBTC 25.83%、SOXL 21.57%、USDT 52.6%です。

今日あらためて感じたのは、配分上は資産の4分の1にすぎないSOXLが、悪い日には成績のほぼすべてを決めてしまうということです。BTCが横ばい圏で、現金も半分以上持っていたにもかかわらず、一日で7%を超える下落になりました。下落局面で機械的に買い増すリバランスの仕組みも、相場が戻らなければ損失を広げる側に働きます。この仕組みが本当に自分の許容できるリスクの範囲に収まっているのか、数字を見ながら冷静に検証を続けたいと思います。

本日の売買

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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