2026年10月31日 · 締め時刻(KST) 23:00

【134日目】2026年10月31日 自動売買日誌 — 本日 -0.70% / 累積 -14.85%

2026年10月31日の締め時点で、リバランスボットは-0.70%でした。同日のBTC単純保有は+0.43%、QQQは-0.78%です。BTCに対して1.13ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -14.85%、BTC +21.56%、QQQ -6.39% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。

10月31日、運用134日目の記録です。本日のボットは日次で-0.7%、累計では-14.85%となりました。同じ日のBTCは+0.43%、QQQは-0.78%で、累計はBTCが+21.56%、QQQが-6.39%です。ボットの現在のドローダウンは-19.34%、これまでの最大ドローダウンは-21.24%で、BTCの-10.51%(最大-12.11%)やQQQの-8.81%(最大-11.45%)と比べると、下落の幅はまだ大きいままです。直近7日を見ると、10月27日と28日に+2.0%、+1.66%と戻したあと、30日に-6.78%と大きく下げました。その反動が今も累計に残っています。

本日の要因を分解すると、主因はSOXLでした。ボット全体の-0.7%のうち、SOXLの寄与は-0.74パーセントポイントで、価格は80.13から77.54へ-3.23%動いています。BTCは77,196.6から77,393.4へ+0.25%上昇し、寄与は+0.06パーセントポイントでした。手数料などのコスト分は-0.02パーセントポイントです。なお、この分解は日本時間23:59から23:59までの区間で計算しているため、上の表のBTC +0.43%とは少し数字が異なります。SOXLの下落について、今回は原因を裏付けるニュースの見出しが見当たらず、明確な材料は確認できませんでした。SOXLは米国半導体株の日次値動きの3倍を狙う商品なので、半導体株が小さく動くだけでも値幅が大きく出やすい、という点は押さえておきたいところです。

リバランスは本日は行われず、売買はゼロでした。終値時点の比率はBTCが25.06%、SOXLが24.36%、USDTが50.58%で、目標の25%/25%/50%からのずれはいずれも発動の目安である2パーセントポイントに届いていません。入金もなく、1時間ごとのチェックでも条件を満たす場面はありませんでした。値動きの割にポジションをいじらずに済んだ日です。

今日の正直な感想は、資産の半分をUSDTで持っていても、SOXLの1日の下げ幅しだいでボット全体の成績は動いてしまう、ということです。BTCが累計でプラスなのに、ボットがマイナスにとどまっているのは、SOXL側の下落が効いているためだと数字から読み取れます。ルール通りに淡々と記録を続け、ドローダウンがどう推移するかを引き続き観察していきます。

本日の売買

目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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