2026年11月14日 · 締め時刻(KST) 23:00
【148日目】2026年11月14日 自動売買日誌 — 本日 -1.78% / 累積 -23.13%
2026年11月14日の締め時点で、リバランスボットは-1.78%でした。同日のBTC単純保有は-3.92%、SOXLは-13.07%です。BTCに対して2.14ポイント上回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -23.13%、BTC +4.87%、SOXL -80.00% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。
運用開始(2026-06-20)以降の累積
口座は1日で-1.8%。累計は-23.1%まで戻されました。11日には-19%まで縮めていたのに、3日で4ポイント近く吐き出した計算です。
いちばん効いたのはBTCで、約-4.4%の下げが口座に-1.1ポイント。SOXLは-2.7%で-0.5ポイント、手数料と資金調達料が-0.2ポイントほど。ETFからの資金流出が7日続いたことや、AnthropicのIPO人気で市場の資金が吸われたことが材料として挙がりました(FXEmpire、Yahoo Finance)。BTCはこの1週間、ほぼ毎日マイナスです。逃げ場がない。
売買はゼロでした。BTCの比率は23.9%で、25%からのずれは1.1ポイント。2ポイントの線にはまだ届きません。-1.8%の日がひとつ増えたくらいで25/25/50の配分も2ポイントの線もいじる気はないし、何年も同じ手順で回すつもりで始めたものなので、今日の数字はその途中の1行です。シャノンの悪魔はリバランスなしと比べて今日-0.08ポイント、累計では約6ポイントの負け。137日中、勝ったのは68日で、ほぼ五分です。BTCのように一方向へずるずる下がる相場は悪魔の苦手な天気なので、この負けは驚く話ではありません。それでも、SOXLが+25%、-7%、+7%と振れた先週のような日が続けば、上がった分を売って下がった分を買う往復が差を埋めにいく仕組みなので、そこは信じています。
BTCは65,900ドル台で終わり。寝ます。
本日の売買
目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。
終値時点の資産配分
| 資産 | 実際 | 目標 | 乖離 |
|---|---|---|---|
| BTC | 23.88% | 25% | -1.12pt |
| SOXL | 24.77% | 25% | -0.23pt |
| USDT | 51.35% | 50% | +1.35pt |
終値
| BTC/USDT | $65,909.3 |
| SOXL/USDT | $55.96 |
このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →
計算方法
ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とSOXLUSDT無期限契約の1時間足終値です。
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