2026年11月13日 · 締め時刻(KST) 23:00
【147日目】2026年11月13日 自動売買日誌 — 本日 -2.87% / 累積 -21.74%
2026年11月13日の締め時点で、リバランスボットは-2.87%でした。同日のBTC単純保有は-4.06%、SOXLは+6.87%です。BTCに対して1.19ポイント上回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -21.74%、BTC +9.15%、SOXL -77.00% です。この日のリバランス売買は2件約定しました。
運用開始(2026-06-20)以降の累積
口座は-2.9%。週の半ばに少し戻した分を、ほぼ一日で吐き出しました。累計は-21.7%で、昨日までの-19%台から逆戻りです。
内訳はSOXLが-2.0ポイント、BTCが-0.9ポイント。USDT側の手数料とファンディングは+0.05ポイントで、ほぼ誤差です。SOXLは63ドル台から57ドル台へ、約9%の下げでした。見出しを見ると、NvidiaのCEO退任をきっかけに半導体が売られ(MLQ.ai)、決算が予想を上回ったのにQualcommが急落した(Yahoo Finance)流れが重なったようです。BTCは-3.7%で6万9千ドルを割りました。ドル指数が19か月ぶりの高さにあり、暗号資産のポジションが大量に清算されたと報じられています(Bitcoin Magazine、TradingView)。
売買はSOXLで2回ありました。0時59分に売り、23時59分に買い戻し。上がったあとに削って、下がったあとに足す。手順だけ見れば悪魔の仕事そのものです。ただ、数字はそう言ってくれません。リバランスなしで同じ25/25/50から放置した場合と比べると、今日は-0.85ポイント負け。累計でも-6.0ポイント後ろにいます。136日のうち勝ったのは68日、きっかり半分です。SOXLが-77%まで沈む長い一方通行があったので、悪魔には向かない天気が続いたと受け止めています。それでもこの考えを手放さないのは、今週のSOXLのように+25%の翌日に-7%が来る相場なら、決まった比率で売り買いする仕組みが揺れを拾える場面が増えるはずだからです。
一日で-2.9%は、やはり痛い。でも147日のうちの一日にすぎません。2ポイントずれたら戻す、25/25/50は動かさない。こういう金曜日の夜でもルールには触らない。それを何年も続けるつもりです。
本日の売買
| 時刻(KST) | 資産 | 区分 |
|---|---|---|
| 00:59 | SOXL無期限(1倍ロング) | 売り |
| 23:59 | SOXL無期限(1倍ロング) | 買い |
終値時点の資産配分
| 資産 | 実際 | 目標 | 乖離 |
|---|---|---|---|
| BTC | 24.53% | 25% | -0.47pt |
| SOXL | 22.36% | 25% | -2.64pt |
| USDT | 53.10% | 50% | +3.10pt |
終値
| BTC/USDT | $68,946.9 |
| SOXL/USDT | $57.51 |
このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →
計算方法
ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とSOXLUSDT無期限契約の1時間足終値です。
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