2026年11月8日 · 締め時刻(KST) 23:00

【142日目】2026年11月8日 自動売買日誌 — 本日 +0.43% / 累積 -24.92%

2026年11月8日の締め時点で、リバランスボットは+0.43%でした。同日のBTC単純保有は-0.01%、QQQは-0.06%です。BTCに対して0.44ポイント上回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -24.92%、BTC +19.15%、QQQ -11.40% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。

運用開始から142日目となる11月8日の記録です。本日のボットの損益は+0.43%で、累計は-24.92%となりました。比較対象のBTCは-0.01%、QQQは-0.06%と、どちらもほぼ横ばいでした。久しぶりにボットだけがプラスで終えた一日です。とはいえ、累計ではBTCが+19.15%、QQQが-11.4%で、ボットはどちらにも大きく後れを取っています。高値からの下落率もボットが-28.88%、BTCが-12.29%、QQQが-13.69%です。この差は一日のプラスで埋まるものではないと受け止めています。

今日のプラスを生んだのはSOXLでした。集計期間(韓国時間11月7日23:59から11月8日23:59)に、SOXLは45.61から46.33へ1.58%上昇しました。ボットの損益への寄与は+0.40ポイントです。BTCは75952.8から76045.6への0.12%の上昇で、寄与は+0.03ポイントにとどまりました。USDT部分と手数料・資金調達料の影響は0.00ポイントです。SOXLは米国半導体株の日々の値動きの3倍に連動する設計です。そのため、今日の上昇は半導体株全体の小幅な上昇が増幅されたものと考えられます。ただ、この動きに結びつく報道は確認できませんでした。明確なニュース要因は見当たらず、通常の値動きの範囲内だったと見ています。

リバランスは本日一度も発生していません。終了時点の比率はBTC 25.9%、SOXL 25.88%、USDT 48.22%でした。目標の25%・25%・50%からのずれは、いずれも売買の基準となる2ポイントに届いていません。毎時の点検は続けていますが、ずれが基準内であれば何もしない設計です。今日はその設計どおりに静かな一日でした。

この一週間を振り返ると、11月5日の-7.86%が累計を大きく押し下げています。その日はBTCが+1.66%、QQQが-0.4%で、SOXL側の値動きの大きさが響いた形です。資産の半分を現金同等のUSDTで持っていても、3倍連動の銘柄を4分の1組み入れれば、ポートフォリオ全体の振れ幅はかなり大きくなります。今日の+0.43%もほぼSOXLによるものでした。良くも悪くもこの銘柄が結果を左右している、という点を正直に記録しておきます。

本日の売買

目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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