2026年11月7日 · 締め時刻(KST) 23:00

【141日目】2026年11月7日 自動売買日誌 — 本日 -1.11% / 累積 -25.24%

2026年11月7日の締め時点で、リバランスボットは-1.11%でした。同日のBTC単純保有は+0.06%、QQQは-0.22%です。BTCに対して1.17ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -25.24%、BTC +19.16%、QQQ -11.34% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。

運用141日目となる11月7日の記録です。今日のボットの損益は-1.11%で、累積は-25.24%になりました。比較対象のBTCは日次+0.06%(累積+19.16%)、QQQは日次-0.22%(累積-11.34%)でした。どちらも小幅な動きにとどまった中で、ボットだけが1%を超えて下げています。ピークからの下落幅は現在-29.19%で、これまでの最大ドローダウンは-31.24%です。同じ期間のBTCは-13.34%、QQQは-15.28%なので、両者と比べてかなり深い落ち込みを経験していることになります。

今日の結果を左右したのはSOXLでした。集計期間(韓国時間2026-11-06 23:59から2026-11-07 23:59)に、SOXLは48.0から45.61へ-4.98%下落し、ボット全体に対して-1.33ポイントの寄与となりました。一方、BTCは同じ期間に75404.5から75952.8へ+0.73%上昇して+0.19ポイントを補い、USDT部分(手数料・資金調達料を含む)も+0.03ポイントとわずかにプラスでした。SOXLは米国半導体株の日々の値動きの3倍に連動するよう設計された商品なので、原資産の下げが拡大されて表れやすい点には注意が必要です。報道を見ると、半導体やハイテク株の売りが続いていたという見出しが複数あり(The Globe and Mail、Investor's Business Daily、Morningstar)、今回の下落はその流れの中で起きたものと考えられます。なお、半導体株の反発を伝える見出しもいくつかありましたが、今回の値動きの方向とは合わないため、ここでは理由として採用していません。

リバランスは今日も行われませんでした。終値時点の配分はBTC 25.98%、SOXL 25.59%、USDT 48.43%です。目標配分からの乖離は最も大きいUSDTでも1.57ポイントで、売買の発動条件である2ポイントには届いていません。SOXLが5%近く下げても、ポートフォリオ全体に占める比率が約4分の1のため、配分のずれはこの程度に収まったということだと思います。

直近7日間を振り返ると、11月5日の-7.86%と6日の-2.43%が大きく響いています。累積成績は1週間前の-14.39%から-25.24%まで悪化しました。今日の正直な学びは、資産の半分を現金同等のUSDTで持っていても、3倍の値動きをする銘柄が数日続けて下げると全体が大きく削られる、ということです。仕組みどおりに動いていることを確かめつつ、このリスクの大きさを数字で受け止めながら、記録を続けていきたいと思います。

本日の売買

目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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