2026年11月4日 · 締め時刻(KST) 23:00

【138日目】2026年11月4日 自動売買日誌 — 本日 -0.11% / 累積 -15.91%

2026年11月4日の締め時点で、リバランスボットは-0.11%でした。同日のBTC単純保有は+1.25%、QQQは+0.27%です。BTCに対して1.36ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -15.91%、BTC +22.95%、QQQ -7.09% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。

11月4日(運用138日目)の結果は、ボットが前日比-0.11%、BTCが+1.25%、QQQが+0.27%でした。BTCとQQQが上昇した日に、ボットだけがわずかにマイナスで終わっています。累計ではボットが-15.91%、BTCが+22.95%、QQQが-7.09%です。ボットの現在のドローダウンは-20.35%で、最大ドローダウンは-22.48%(BTCは-12.63%、QQQは-11.72%)となっています。

今日の要因を分解すると、ボットの成績を左右したのはSOXLでした。SOXLの価格は73.88から71.74へ-2.9%下落し、ボット全体への寄与は-0.75ポイントです。一方、BTCは77,377.5ドルから79,248.5ドルへ+2.42%上昇し、寄与は+0.61ポイントでした。USDT分(手数料や資金調達費を含む)は+0.03ポイントです。なお、この分解は前日23:59から当日23:59(KST)の窓で計算しているため、日次の騰落率とは数字が少し異なります。SOXLは米国の半導体株の日次変動の3倍を狙う商品なので、値動きが大きくなりやすい点には注意が必要です。今回のニュース見出しは取得できておらず、明確な材料は確認できませんでした。値動きは通常の変動の範囲として受け止めています。

リバランスは今日は行われず、売買はゼロでした。構成比はBTC 25.98%、SOXL 25.25%、USDT 48.78%で、目標の25%・25%・50%からのズレが、発動条件である2ポイントに届いていないためです。入金もありませんでした。

直近7日間を見ると、10月30日にボットが-6.78%と大きく下げた影響が残っており、累計は-8.01%から-15.91%まで沈んだままです。BTCが強い局面でも、SOXLの下落が足を引っ張れば全体はマイナスになるという、分散の難しさを実感する一日でした。今は結果を急がず、ルール通りに淡々と記録を続けていこうと思います。

本日の売買

目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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