2026年11月3日 · 締め時刻(KST) 23:00

【137日目】2026年11月3日 自動売買日誌 — 本日 -1.07% / 累積 -15.81%

2026年11月3日の締め時点で、リバランスボットは-1.07%でした。同日のBTC単純保有は-0.68%、QQQは-1.45%です。BTCに対して0.39ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -15.81%、BTC +21.44%、QQQ -7.34% です。この日のリバランス売買は1件約定しました。

11月3日(運用137日目)の記録です。今日のbotの損益は-1.07%、累計は-15.81%でした。同じ日のBTCは-0.68%、QQQは-1.45%で、QQQよりは小さな下落にとどまり、BTCよりはやや大きく下がった形です。累計で比べるとBTCが+21.44%、QQQが-7.34%なので、botは差をつけられたままです。ドローダウンもbotが-20.26%で、BTCの-10.6%、QQQの-9.73%より深くなっています。期間中の最大ドローダウンも、botが-22.09%、BTCが-12.15%、QQQが-11.45%でした。

今日の値動きの要因を見ておきます。集計期間は韓国時間で11月2日23:59から11月3日23:59です。botの-1.07%のうち、SOXLが-0.86ポイント、BTCが-0.13ポイント、手数料・資金調達コストなどが-0.08ポイントで、主因はSOXLでした。SOXLの価格は77.22から73.88へ-4.33%下落しています。BTCは77,779.4から77,377.5へ-0.52%の下落でした。SOXLは米国の半導体株の日次値動きの3倍を狙う商品なので、半導体株の下げが大きく増幅されて表れます。関連する見出しでは、AI関連株の売りがテック株に波及したことや、半導体株の売りが再び出て台湾株も大きく下げたことが報じられていました(Yahoo Finance、BigGo Finance、Barchart.com)。こうした半導体セクターの下落が、SOXLの下げの背景にあったと考えられます。なお、半導体株の反発を伝える見出しもありましたが、今日の価格の方向とは合わないため、ここでは材料にしていません。BTCについては、見出しが見当たらず、明確な材料は確認できませんでした。0.5%程度の下げは通常の変動の範囲と見ています。

リバランスについては、このbotは1時間ごとに配分を確認し、目標から2ポイント以上ずれたら調整するルールです。今日は04:59にSOXLの買いが1回入りました。入金はありませんでした。終値時点の配分はBTCが25.34%、SOXLが25.97%、USDTが48.69%で、目標の25%/25%/50%に近い状態に戻っています。ただし、この買いが今日の下落を和らげたとは限りません。SOXLがその後さらに下げたため、むしろ買い増した分の含み損が出た可能性もあります。

正直な感想としては、現物のBTCが25%、SOXLが25%、残りがUSDTという構成でも、SOXLの値動きが大きいと日々の成績はそちらに引っ張られる、ということを改めて感じた一日でした。直近7日では10月30日に-6.78%と大きく下げ、累計が-8.01%から-14.25%に落ち込んだのが響いています。ルールに沿って淡々と記録を続け、ドローダウンがどう推移するかを見ていきます。

本日の売買

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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