2026年11月2日 · 締め時刻(KST) 23:00

【136日目】2026年11月2日 自動売買日誌 — 本日 -0.60% / 累積 -14.91%

2026年11月2日の締め時点で、リバランスボットは-0.60%でした。同日のBTC単純保有は-0.12%、QQQは-0.00%です。BTCに対して0.48ポイント下回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -14.91%、BTC +22.27%、QQQ -5.97% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。

11月2日、運用136日目の記録です。この日のボットの騎乗損益は-0.6%で、BTCは-0.12%、QQQは-0.0%とほぼ横ばいでした。市場全体が大きく動いたわけではない日に、ボットだけが少し下にずれた形です。累積ではボットが-14.91%、BTCが+22.27%、QQQが-5.97%となっています。ボットの高値からの下落率は-19.4%で、最大ドローダウンは-21.24%です。BTCの-12.11%やQQQの-11.45%と比べると、値動きの荒さがはっきり出ています。

この日の要因を分解すると、主因はSOXLでした。ボットの-0.6%のうち、SOXLの寄与が-0.44ポイント、BTCが-0.08ポイント、手数料やファンディングなどのUSDT側が-0.08ポイントです。価格はSOXLが78.63から77.22へ-1.79%、BTCが78,020.8ドルから77,779.4ドルへ-0.31%の下落でした。SOXLは米国の半導体株の日次値動きの3倍を狙う商品なので、元の株価指数では小さな動きでも、数字が大きく見えやすい点には注意が必要です。今回は関連するニュース見出しが取得できておらず、はっきりした材料は確認できませんでした。通常の値動きの範囲内と受け止めています。

リバランスは、この日は実行されませんでした。現在の配分はBTCが25.2%、SOXLが24.28%、USDTが50.52%で、目標の25%/25%/50%からのずれが、売買の基準である2ポイントに届いていないためです。1時間ごとに確認していますが、基準を超えなければ何もしない設計なので、取引ゼロは仕様どおりの動きです。

直近7日間を見ると、10月30日にボットが-6.78%と大きく下げ、BTCの-3.94%、QQQの-2.25%を上回る下落幅になりました。累積の落ち込みの多くはこの日に集中しています。現金比率が50%あっても、SOXLの変動が大きい局面では、全体の成績がBTCやQQQより悪く出ることがあると実感しています。今日の学びは、日々の小さな数字よりも、特定の日の急変がその後の成績を左右するということです。引き続き、ルールを変えずに淡々と記録していきます。

本日の売買

目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。

終値時点の資産配分

終値

このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

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