2026년 9월 1일 – 2026년 9월 30일

2026년 9월 리밸런싱 봇 월간 결산 — 봇 +9.21% vs BTC +8.71%

같은 비중(25/25/50)으로 시작해 리밸런싱하지 않았을 때 대비: +2.62%p

9월 리밸런싱 봇 운용 결산이에요. 이번 달 봇 수익률은 +9.21%였고, 같은 기간 비트코인은 +8.71%, QQQ는 +3.95%였어요. 한 달만 보면 비트코인과 QQQ를 모두 앞섰어요. 다만 전략은 BTC 현물 25%, SOXL 무기한 선물 1배 롱 25%, USDT 50%라서 비트코인을 그대로 들고 있는 것과는 성격이 많이 달라요. 숫자가 비슷해 보여도 같은 게임은 아니라고 생각해요.

누적 기준으로 보면 이야기가 달라져요. 현재 봇 누적 수익률은 +0.98%이고, 비트코인은 +32.81%, QQQ는 +0.29%예요. 이번 달 성적이 좋았어도 누적으로는 비트코인에 크게 뒤처져 있고, QQQ와는 거의 비슷한 자리예요. 월간 결과 하나로 전체를 평가하면 안 된다는 걸 숫자가 보여 주고 있어요.

가장 좋았던 날은 9월 21일이에요. 봇이 +5.12%, 비트코인이 +6.09%, QQQ가 +1.8%였어요. 가장 나빴던 날은 9월 28일로 봇 -3.35%, 비트코인 -1.63%, QQQ -0.72%였어요. 이 두 날의 원인은 따로 남겨 둔 기록이 없어서 이유를 추측해서 적지는 않을게요. 다만 나쁜 날에 봇이 비트코인보다 더 크게 빠졌다는 점은 기억해 둘 만해요. 한 달 동안 오른 날은 17일, 내린 날은 13일이었어요.

리밸런싱의 효과는 이번 달에 분명하게 나왔어요. 처음 비중(25/25/50)으로 시작해서 그대로 들고 있었다면 얻었을 수익률보다, 리밸런싱한 포트폴리오가 2.62%p 더 높았어요. 거래는 총 9번(매수 6, 매도 3)이었고, 자산별로는 BTC 2번, SOXL 7번이었어요. 이번 달 SOXL은 113.65에서 146.81로, 비트코인은 77,862.1에서 83,823.3로 움직였어요. 변동성이 큰 자산을 정해진 비중으로 되돌리는 섀넌의 도깨비(Shannon's demon)식 접근이 이번 달에는 SOXL 쪽에서 도움이 된 것 같아요. 월말 비중은 BTC 25.1%, SOXL 25.46%, USDT 49.44%로 목표에 가깝게 유지됐어요.

낙폭도 짚어 볼게요. 이번 달 최대 낙폭(MDD)은 봇 -6.05%, 비트코인 -5.23%, QQQ -2.21%였어요. 수익률은 비트코인보다 조금 높았지만 달 중간에 겪은 낙폭은 오히려 더 컸어요. USDT를 절반 들고 있어도 SOXL의 변동성이 들어오면 체감 낙폭이 줄지 않을 수 있다는 뜻이에요. 리밸런싱 봇 결과를 볼 때 수익률만이 아니라 이 숫자도 같이 봐야 한다고 느꼈어요.

이번 달의 솔직한 교훈은 한 달의 +2.62%p가 리밸런싱이 항상 이긴다는 증거는 아니라는 거예요. 변동성이 커서 유리했던 달일 수도 있고, 방향성이 한쪽으로 뚜렷한 달에는 반대로 나올 수도 있어요. 누적 +0.98%라는 숫자도 그대로 받아들이려고 해요. 이번 달 입금일은 2번 있었는데, 그런 요소까지 감안해서 꾸준히 기록하면서 규칙이 실제로 어떻게 작동하는지 계속 지켜볼 생각이에요. 이 글은 제 운용 기록일 뿐 투자 권유가 아니에요.

이 달의 일지

리밸런싱 원리: 섀넌의 도깨비 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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