2026年9月1日 – 2026年9月30日

2026年9月 リバランスボット運用成績 — ボット +9.21% / BTC +8.71%

同じ25/25/50で始めてリバランスしなかった場合との差: +2.62pt

今月(2026年9月)の運用結果をまとめます。私は会社員として本業の傍らで、Bybit上でBTC現物25%、SOXLのパーペチュアル(1倍ロング)25%、USDT50%という構成のリバランスbotを動かしています。1時間ごとに比率を確認し、目標から2ポイント以上ずれたら戻す設定です。9月のbotは+9.21%で、同じ月のBTCは+8.71%、QQQは+3.95%でした。BTCとQQQの両方を上回りましたが、BTCとの差はわずかです。

月間の上昇日は17日、下落日は13日でした。BTCは77,862.1ドルから83,823.3ドルへ、SOXLは113.65から146.81へ上がっており、保有資産が両方とも上昇した月でした。なおこの月は入金があった日が2日あります。

最も良かったのは9月21日で、botは+5.12%、BTCは+6.09%、QQQは+1.8%でした。最も悪かったのは9月28日で、botは-3.35%、BTCは-1.63%、QQQは-0.72%でした。この2日について、今回の記録には値動きの要因を示すメモがありません。そのため、なぜ動いたのかはここでは書きません。数字から言えるのは、上がる日も下がる日もBTC単体よりbotの振れ幅が大きかった日があった、という点までです。

リバランスの効果を見ると、今月は取引が合計9回(買い6回、売り3回)で、内訳はBTCが2回、SOXLが7回でした。最初の25/25/50から動かさず持ち続けた場合と比べると、リバランスしたほうが2.62ポイント高い結果でした。値上がりした資産を一部売り、遅れた資産を買い足す動きが、行ったり来たりする相場でプラスに働いた形です。いわゆるシャノンのデーモン(Shannon's demon)の考え方に沿った結果ですが、一か月分の結果であり、毎月再現されるとは限りません。月末の比率はBTC 25.1%、SOXL 25.46%、USDT 49.44%で、目標に近い状態に収まっています。

ドローダウンは正直に書いておきます。月中の最大下落率は、botが-6.05%、BTCが-5.23%、QQQが-2.21%でした。USDTを50%持っていても、SOXLを組み込んでいる分、下落幅はBTC単体より大きくなりました。月間の成績が良くても、途中の値動きは楽ではなかったということです。

もうひとつ、累計も確認しておきます。bot累計は+0.98%、BTCは+32.81%、QQQは+0.29%です。今月はBTCをわずかに上回りましたが、累計ではBTCとの差が大きく残っています。今月の教訓は、良い月が一度あっても全体の評価は変わらない、ということです。リバランスbotの結果は、相場の形や期間によって大きく変わります。数か月単位で、ドローダウンも含めて確認していくつもりです。この記事は個人の記録であり、特定の売買をすすめるものではありません。

この月の日誌

リバランスの仕組み:シャノンの悪魔 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

本サイトは個人の運用記録であり、投資勧誘ではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。