2026년 8월 1일 – 2026년 8월 31일

2026년 8월 리밸런싱 봇 월간 결산 — 봇 +4.52% vs BTC +23.07%

같은 비중(25/25/50)으로 시작해 리밸런싱하지 않았을 때 대비: -1.26%p

8월 리밸런싱 봇 결과부터 정리해 볼게요. 8월 한 달 수익률은 +4.52%였어요. 같은 기간 비트코인은 +23.07%, QQQ는 +4.07%였고요. QQQ보다는 0.45%p 높았지만, 비트코인과는 비교가 안 될 만큼 차이가 났어요. 비트코인 25%, SOXL 25%, USDT 50%로 시작하는 구조라서 비트코인이 크게 오르는 달에는 따라가지 못하는 게 어느 정도 예정된 일이긴 해요. 그래도 숫자로 보면 아쉬운 건 사실이에요.

누적 기준으로 보면 사정이 더 분명해요. 월말 누적 수익률은 봇이 -7.54%, 비트코인이 +22.17%, QQQ가 -3.52%예요. 이번 달에 플러스로 돌아섰지만 아직 QQQ보다도 아래에 있어요. 한 달 좋았다고 전체 성적이 달라지지는 않는다는 걸 다시 느꼈어요.

가장 좋았던 날은 8월 4일로, 봇이 +5.74%, 비트코인이 +0.51%, QQQ가 +2.82%였어요. 가장 나빴던 날은 8월 18일로, 봇이 -3.65%였고 비트코인은 +0.86%, QQQ는 -1.89%였어요. 두 날 모두 기록해 둔 특이 이벤트 메모가 없어서 원인은 말씀드리기 어려워요. 숫자로 확인되는 건 18일에 비트코인이 올랐는데도 봇이 크게 빠졌다는 점이고, 그날 손실이 비트코인 쪽에서 나온 건 아니라는 정도예요. 이유를 추측해서 이야기를 만들고 싶지는 않아요.

리밸런싱이 실제로 도움이 됐는지가 이번 글의 핵심이에요. 처음 25/25/50 비중으로 사서 그냥 들고 있었을 때와 비교한 값(rebalance_vs_hold_pts)이 -1.26%p였어요. 이번 달은 리밸런싱이 보유 전략보다 1.26%p 뒤졌다는 뜻이에요. 매매는 총 8번(매수 4, 매도 4)이었고 비트코인 3번, SOXL 5번이었어요. 월말 비중은 비트코인 25.71%, SOXL 24.25%, USDT 50.04%로 목표에 가깝게 맞춰져 있어요. 비트코인이 63,270.7달러에서 77,862.1달러로 오르는 동안 오른 만큼 덜어내는 규칙이 작동했을 테니, 강한 상승장에서는 그 부분이 수익을 깎았을 가능성이 커요.

흔히 말하는 섀넌의 도깨비는 오르내림이 반복되는 횡보 변동성 구간에서 힘을 내는 방식이에요. 한쪽으로 쭉 가는 장에서는 이길 이유가 별로 없고요. 이번 달 비트코인이 그런 경우였고, SOXL은 121.45달러에서 113.65달러로 내려갔어요. 한 자산은 크게 오르고 다른 자산은 밀리는 흐름에서 리밸런싱이 어떻게 작용했는지는 한 달 치 숫자만으로 단정하기 어려워요. 다만 이번 달 결과만 보면 리밸런싱이 보유보다 낫지는 않았어요.

낙폭도 짚어 볼게요. 8월 월중 최대 낙폭은 봇이 -4.83%, 비트코인이 -3.93%, QQQ가 -3.91%였어요. 절반을 USDT로 들고 있는데도 낙폭이 가장 컸다는 건 SOXL의 변동성이 포트폴리오에 꽤 영향을 준다는 뜻이에요. 현금 비중이 곧 안전을 의미하지는 않는다는 걸 확인한 셈이에요.

이번 달의 솔직한 교훈은 수익률이 플러스여도 전략이 검증된 건 아니라는 점이에요. 비교 대상보다 낮은 비중으로 움직이는 전략을 비트코인 상승률과 단순 비교하면 늘 불리해 보이니, 무엇과 비교할지부터 정해야 한다는 것도 배웠어요. 앞으로도 리밸런싱 대비 보유 성과를 매달 같은 기준으로 기록해서, 몇 달이 쌓였을 때 어떤 구간에서 도움이 되고 어떤 구간에서 손해인지 살펴볼 생각이에요. 이 글은 제 운용 기록일 뿐 투자 권유는 아니에요.

이 달의 일지

리밸런싱 원리: 섀넌의 도깨비 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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