2026年8月1日 – 2026年8月31日

2026年8月 リバランスボット運用成績 — ボット +4.52% / BTC +23.07%

同じ25/25/50で始めてリバランスしなかった場合との差: -1.26pt

今月(2026年8月)の運用結果を報告します。BTC現物25%、SOXLの無期限先物1倍ロング25%、USDT50%という構成で、Bybitで1時間ごとに比率を確認し、目標から2ポイント以上ずれたらリバランスする運用です。今月のリバランスbotの成績は+4.52%でした。同じ月のBTCは+23.07%、QQQは+4.07%なので、QQQをわずかに上回った一方、BTCにはまったく届きませんでした。

累積で見ると、まだ厳しい状況です。bot全体の累積は-7.54%で、BTCは+22.17%、QQQは-3.52%でした。今月の+4.52%は素直に嬉しいのですが、過去の落ち込みを取り戻しきれていないというのが実際のところです。会社員として本業の合間に回している運用なので、一か月の数字に一喜一憂しすぎないよう自分に言い聞かせています。

月内の値動きです。最も良かった日は8月4日で、botは+5.74%、BTCは+0.51%、QQQは+2.82%でした。最も悪かった日は8月18日で、botは-3.65%、BTCは+0.86%、QQQは-1.89%でした。ただ、今月は大きな値動きの日について原因を記録したメモがなく、なぜその日にそうなったのかは断定できません。後から理由を想像して書くのは避け、数字だけを記しておきます。上昇日は18日、下落日は13日でした。

ドローダウンは、月内の最大でbotが-4.83%、BTCが-3.93%、QQQが-3.91%でした。今月はリターンの面ではbotがQQQと近い水準でしたが、下落の深さは三者のなかでbotが最も大きくなりました。BTCが大きく上げた月でも、SOXLを組み込んでいる分、botの値動きの荒さは残ります。月末の比率はBTC 25.71%、SOXL 24.25%、USDT 50.04%で、ほぼ目標どおりに戻っています。

リバランスの効果についてです。今月の取引は合計8回(買い4、売り4)で、内訳はBTCが3回、SOXLが5回でした。月初から月末にかけて、BTCは63270.7ドルから77862.1ドルへ上昇し、SOXLは121.45ドルから113.65ドルへ下落しています。同じ25/25/50で始めて何もしなかった場合と比べたリバランスの差は-1.26ポイントで、今月はバイ・アンド・ホールドに負けました。上がった資産を削り、下がった資産を買い増す動きになるため、片方が一方向に伸びる月はこうなりやすいと考えられます。

リバランスで収益を狙う仕組みはシャノンのデーモンとして知られていますが、これは値動きが行ったり来たりする局面で働くものです。今月のようにBTCが一方向に上がった月は、その良さが出にくいと実感しました。リバランスbotの成績は一か月で判断せず、横ばいや上下動の多い局面と、トレンドが出た局面の両方を含めて見る必要があります。今月の正直な教訓は、プラスで終わっても、手法が機能したとは限らないということです。来月も数字をそのまま記録し、淡々と検証を続けます。

この月の日誌

リバランスの仕組み:シャノンの悪魔 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

本サイトは個人の運用記録であり、投資勧誘ではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。