2026년 7월 1일 – 2026년 7월 31일

2026년 7월 리밸런싱 봇 월간 결산 — 봇 -13.74% vs BTC +7.71%

같은 비중(25/25/50)으로 시작해 리밸런싱하지 않았을 때 대비: -0.58%p

7월 리밸런싱 봇 운용 결과부터 말씀드릴게요. 이번 달 봇의 수익률은 -13.74%였어요. 같은 기간 비트코인은 +7.71%, QQQ는 -5.99%였고요. 비트코인은 오르고 나스닥 대표 지수도 봇보다 덜 빠졌으니, 이번 달은 비교 대상 둘 모두에 뒤처진 달이에요. 누적 수익률은 봇이 -11.54%, 비트코인이 -0.73%, QQQ가 -7.29%로, 누적으로 봐도 봇이 가장 아래에 있어요.

이 격차는 대부분 SOXL에서 나왔어요. 월초 258.04였던 SOXL 가격이 월말에는 121.45까지 내려왔거든요. 같은 기간 비트코인은 58,649.1에서 63,270.7로 올랐어요. 포트폴리오의 25%씩을 담은 두 자산이 정반대로 움직였고, SOXL 쪽 하락 폭이 훨씬 컸던 셈이에요. 한 달 동안 오른 날은 13일, 내린 날은 18일이었어요.

가장 좋았던 날은 7월 9일로 봇이 +4.48%였고, 같은 날 비트코인은 +1.75%, QQQ는 +1.81%였어요. 가장 나빴던 날은 7월 28일로 봇이 -6.08%, 비트코인이 -3.24%, QQQ가 -2.3%였고요. 두 날 모두 봇의 움직임이 비교 대상보다 컸다는 건 숫자로 확인되지만, 이유는 따로 기록해 두지 않아서 원인을 추측해서 적지는 않을게요.

리밸런싱의 효과도 짚어볼게요. 이 전략은 BTC 현물 25%, SOXL 무기한 선물 1배 롱 25%, USDT 50%로 시작해서 1시간마다 비중을 확인하고, 목표에서 2%포인트 이상 벗어나면 되돌려요. 이번 달 거래는 총 29번이었어요. 매수 18번, 매도 11번이고, 자산별로는 SOXL이 22번, BTC가 7번이에요. 월말 비중은 BTC 24.95%, SOXL 25.44%, USDT 49.61%로 처음 설계에 거의 가깝게 돌아와 있었어요. 그런데 처음 비중으로 그냥 들고 있었을 때와 비교하면 리밸런싱 쪽이 0.58%포인트 낮았어요. 이번 달에는 리밸런싱이 가만히 들고 있는 것을 이기지 못했어요.

섀넌의 도깨비(Shannon's demon)는 변동성이 있는 자산을 일정 비율로 맞춰 주면 오르내림 속에서 수익이 쌓인다는 아이디어예요. 하지만 한쪽 방향으로 계속 밀리는 장에서는 이 효과가 잘 나타나지 않을 수 있어요. SOXL이 한 달 내내 내려가는 동안 떨어진 비중을 채우는 매수가 반복됐을 테니, 이번 -0.58%포인트는 그 영향으로 보는 게 자연스러워요. 다만 한 달치 결과라서 전략 전체를 판단하기엔 너무 짧은 표본이에요.

낙폭도 정직하게 적어 둘게요. 이번 달 봇의 최대 낙폭(MDD)은 -17.19%였어요. 비트코인은 -5.51%, QQQ는 -8.35%였으니 낙폭도 봇이 가장 컸어요. USDT를 절반 두었는데도 SOXL 하나가 이만큼 흔들었다는 게 이번 달의 교훈이에요. 레버리지 ETF 성격의 자산은 비중이 25%여도 전체 계좌에 미치는 영향이 작지 않다는 걸 숫자로 다시 확인했어요. 이 글은 제 운용 기록일 뿐 누군가에게 권하는 내용은 아니고, 다음 달에도 같은 방식으로 결과를 정리해 볼게요.

이 달의 일지

리밸런싱 원리: 섀넌의 도깨비 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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