2026년 6월 20일 – 2026년 6월 30일

2026년 6월 리밸런싱 봇 월간 결산 — 봇 +2.55% vs BTC -7.84%

같은 비중(25/25/50)으로 시작해 리밸런싱하지 않았을 때 대비: +0.01%p

이번 달 운용 결산이에요. 6월은 20일부터 30일까지 11일만 운용해서 한 달치라고 말하기엔 짧은 기록이에요. 이 기간 리밸런싱 봇의 수익률은 +2.55%였고, 같은 기간 비트코인(BTC)은 -7.84%, QQQ는 -1.38%였어요. 시작한 달이라 누적 수익률도 +2.55%로 같아요. 숫자만 보면 두 비교 대상보다 나았지만, 11일짜리 결과라는 점은 먼저 말씀드려요.

전략은 Bybit에서 BTC 현물 25%, SOXL 무기한 선물 1배 롱 25%, USDT 50%로 시작해요. 한 시간마다 비중을 확인하고, 목표에서 2%p 이상 벗어나면 되돌려요. 이 구성에서는 절반이 USDT라서 BTC나 SOXL이 흔들려도 전체 계좌가 받는 충격이 줄어들어요. 이번 달 BTC 대비 성과 차이는 리밸런싱보다 이 자산 배분의 영향이 더 컸을 가능성이 커요.

가장 좋았던 날은 6월 30일로 봇이 +6.0%였고, 같은 날 BTC는 -1.41%, QQQ는 +2.52%였어요. 가장 나빴던 날은 6월 23일로 봇 -2.42%, BTC -4.73%, QQQ -3.19%였어요. 다만 이번 달 큰 변동일 메모가 비어 있어서 두 날의 원인은 말씀드리지 않을게요. 추측으로 이유를 붙이고 싶지 않아요. 솔직히 하루 +6.0%는 자산 비중에 비해 커 보여서, 기록을 한 번 더 확인해 볼 생각이에요. 상승한 날은 5일, 하락한 날은 6일이었어요. 내린 날이 더 많았는데도 월 수익률이 플러스였던 건 하락한 날의 낙폭이 상대적으로 작았기 때문이에요.

리밸런싱 자체의 효과는 거의 없었어요. 같은 25/25/50으로 시작해 그대로 들고 간 포트폴리오와 비교하면 차이가 +0.01%p예요. 사실상 같다고 봐야 해요. 거래는 총 4번으로 매수 2번, 매도 2번이었고, BTC와 SOXL이 각각 2번씩이었어요. 월말 비중은 BTC 23.31%, SOXL 27.67%, USDT 49.01%로 목표에서 크게 벗어나지 않았어요.

섀넌의 도깨비(Shannon's demon)라고 불리는 리밸런싱 효과는 변동성이 반복되는 시간 동안 조금씩 쌓이는 성격이 있어요. 11일에 4번 거래한 기록으로는 효과가 있었다고도 없었다고도 말하기 어려워요. 리밸런싱 봇 결과를 궁금해하시는 분들께는 이번 달은 "있어도 티가 안 날 만큼 작았다"라고 정리할 수 있어요.

낙폭은 월중 최대 기준으로 봇이 -5.61%, BTC가 -11.11%, QQQ가 -5.19%였어요. 봇이 BTC보다는 절반 정도로 덜 빠졌지만, QQQ보다는 아주 조금 더 깊었어요. SOXL을 들고 있는 이상 반도체 변동성을 그대로 받는다는 점이 숫자로 보이는 부분이에요. 이번 달 입금일이 하루 있었다는 점도 기록해 둬요.

이번 달 교훈은 짧은 기간의 좋은 숫자에 의미를 너무 크게 부여하지 말자는 거예요. 수익률이 BTC와 QQQ보다 나았던 건 사실이지만, 그 이유를 리밸런싱 덕분이라고 말할 근거는 +0.01%p로는 부족해요. 더 긴 기간 기록을 쌓아서 다시 확인해 볼게요.

이 달의 일지

리밸런싱 원리: 섀넌의 도깨비 →

계산 방법

봇이 매시 59분에 기록한 총자산을 기준으로, 입금 시점마다 입금액을 제외해 시간가중수익률(TWR)을 연결했습니다. 일일 수익률은 전일 마지막 스냅샷 대비 당일 마지막 스냅샷의 변화입니다. 벤치마크 가격은 Bybit BTCUSDT 현물과 QQQUSDT 무기한 계약의 1시간 종가입니다.

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