2026年6月20日 – 2026年6月30日

2026年6月 リバランスボット運用成績 — ボット +2.55% / BTC -7.84%

同じ25/25/50で始めてリバランスしなかった場合との差: +0.01pt

6月の運用レポートです。今回は記録を始めた2026年6月20日から30日までの11日間だけのデータなので、通常の「月次」より短い期間の結果になります。その点を前提に読んでいただければと思います。

運用しているのは、Bybitで BTC現物25%、SOXL perpetualの1倍ロング25%、USDT 50%という構成です。1時間ごとに比率を確認し、目標から2ポイント以上ずれたらリバランスする、シンプルな rebalancing bot です。この期間の成績はプラス2.55%でした。同じ期間にビットコイン(bitcoin)はマイナス7.84%、QQQはマイナス1.38%だったので、比較では上回りました。ただ、11日間の数字なので、これだけで戦略の良し悪しは判断できません。

日次で最も良かったのは6月30日で、bot はプラス6.0%でした。同じ日のBTCはマイナス1.41%、QQQはプラス2.52%です。最も悪かったのは6月23日で、bot はマイナス2.42%、BTCはマイナス4.73%、QQQはマイナス3.19%でした。どちらの日についても、今回のメモには大きな値動きの理由が記録されていないため、原因については触れません。上昇日は5日、下落日は6日で、日数だけ見れば下落日のほうが多い月でした。

ドローダウンは、bot が月内でマイナス5.61%、BTCがマイナス11.11%、QQQがマイナス5.19%でした。BTCの半分程度に収まった一方、QQQよりはわずかに深くなっています。USDTを約半分持っていることが下落の緩衝材になったと見ていますが、SOXLを含むぶん、株価指数のQQQより浅く済んだとは言えない結果です。

リバランスの効果についても正直に書きます。今回の取引は合計4回(買い2回、売り2回)で、内訳はBTCが2回、SOXLが2回でした。同じ25/25/50で始めてリバランスせず持ち続けた場合と比べた差は、プラス0.01ポイントです。ほぼ誤差で、今月の勝ちはリバランスの成果というより、USDTを多く持つ資産配分によるところが大きいと考えています。月末の比率はBTCが23.31%、SOXLが27.67%、USDTが49.01%で、目標からの大きなずれはありません。

シャノンのデーモン(Shannon's demon)は、値動きの大きい資産を定期的に比率調整することで、変動そのものから収益を引き出すという考え方です。ただ、これは長い期間と十分な往復の値動きがあって初めて効いてくるものだと思います。11日間で4回の取引では、その効果を確かめるには材料が足りません。BTCの終値は58,649.1、SOXLは258.04でしたが、これらの水準から先のことを言うつもりもありません。

今月の教訓は、短期間の好成績を戦略の力だと思い込まないことです。ベンチマークに勝っても、その理由が配分によるものか、リバランスによるものか、単なる巡り合わせかは分けて考える必要があります。今回の検証では、リバランスの寄与は0.01ポイントでした。来月以降も同じ形で数字を記録し、期間を延ばしながら確認していきます。なお、この記事は私個人の記録であり、特定の投資を勧めるものではありません。

この月の日誌

リバランスの仕組み:シャノンの悪魔 →

計算方法

ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とQQQUSDT無期限契約の1時間足終値です。

本サイトは個人の運用記録であり、投資勧誘ではありません。過去の実績は将来の成果を保証しません。