2026年11月11日 · 締め時刻(KST) 23:00
【145日目】2026年11月11日 自動売買日誌 — 本日 +1.70% / 累積 -19.00%
2026年11月11日の締め時点で、リバランスボットは+1.70%でした。同日のBTC単純保有は+0.09%、SOXLは+25.29%です。BTCに対して1.61ポイント上回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -19.00%、BTC +15.80%、SOXL -76.79% です。この日は乖離が小さく、売買はありませんでした。
運用開始(2026-06-20)以降の累積
SOXLの日でした。集計した時間帯では58.84から63.26へ、7.5%ほどの上げ。ボット全体は+1.7%で、そのうちSOXLが+1.73ポイントを稼ぎ、BTCはマイナス0.23ポイント、USDT側の手数料と資金調達がプラス0.2ポイントでした。BTCは1%ほど下げて73,600ドル台。ほぼSOXLひとつで持ち上げた一日です。
上げの理由は見出しを見るかぎりはっきりしています。CoreWeaveの決算でAI需要への不安がやわらぎ、メモリ株やBroadcomなど半導体が広く買われたようです（TradingView、AlphaStreet）。先週5日と6日はSOXLが二日続けて16%台の下げでした。戻りが早い。
売買はゼロでした。SOXLの比率は26.4%まで上がったものの、25%からのずれは1.4ポイントで、2ポイントの線には届いていません。リバランスしなかった場合と比べると、今日は+1.5ポイント勝っています。ただ累計ではまだ5.9ポイント負けていて、勝った日は134日中67日、ちょうど半々です。それでもシャノンの悪魔を信じる理由ははっきりしています。最大で-86%まで沈んだSOXLを放置すればその重さを全部背負うことになりますが、比率を固定しておけば半分の現金が下げのたびに買いの元手になります。
累計は-19.0%。昨日の-20.4%から少し縮んだだけです。1.7%増えたくらいでは何も変わらない。この先何年も、25/25/50と2ポイントの線をそのまま回し続けるだけです。今日の跳ね方を見て比率をいじる理由は、どこにもありません。
本日の売買
目標比率からの乖離が2%p未満のため、売買はありませんでした。
終値時点の資産配分
| 資産 | 実際 | 目標 | 乖離 |
|---|---|---|---|
| BTC | 23.24% | 25% | -1.76pt |
| SOXL | 26.43% | 25% | +1.43pt |
| USDT | 50.33% | 50% | +0.33pt |
終値
| BTC/USDT | $73,605.8 |
| SOXL/USDT | $63.26 |
このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →
計算方法
ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とSOXLUSDT無期限契約の1時間足終値です。
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