2026年11月10日 · 締め時刻(KST) 23:00
【144日目】2026年11月10日 自動売買日誌 — 本日 +2.55% / 累積 -20.36%
2026年11月10日の締め時点で、リバランスボットは+2.55%でした。同日のBTC単純保有は-1.32%、SOXLは+8.40%です。BTCに対して3.87ポイント上回りました。運用開始以来の累積リターンは、ボット -20.36%、BTC +15.70%、SOXL -81.48% です。この日のリバランス売買は1件約定しました。
運用開始(2026-06-20)以降の累積
SOXLが一日で8%強戻しました。ボット全体は+2.6%で、累計は-20.4%まで縮みました。中身はほとんどSOXLで、寄与は+2.9ポイント。BTCは-1.3%で-0.2ポイント、手数料とファンディングでもう-0.2ポイントほど削られました。先週売られた半導体株が反発した流れで、エヌビディア絡みの悪材料が出る中でも買い戻しが入ったという見出しが並びました（CNBC、24/7 Wall St.）。悪いニュースで底を打つ、か。そう簡単には信じません。
23:59にSOXLを売りました。比率が27%ほどに膨らんでいたので、25%へ戻した形です。上がった分を現金に移す、シャノンの悪魔らしい動きでした。リバランスしなかった場合と比べると、今日は+2.05ポイントの勝ち。ただ累計ではまだ-7ポイント負けで、勝った日は133日中66日。ほぼ五分です。11/5と11/6にSOXLが二日続けて-16%台を出したような一方通行の下げでは、悪魔は負けます。それでも今日のように揺れ戻す日には上げた分を確実に現金へ移せるので、上下動が続く限りこの差は詰められると見ています。
一日の+2.6%に意味を持たせすぎないこと。25/25/50と2ポイントの閾値を、何年でも同じように回すだけです。3日で累計は-25.2%から-20.4%へ戻りましたが、ドローダウンはまだ-24.6%あります。
本日の売買
| 時刻(KST) | 資産 | 区分 |
|---|---|---|
| 23:59 | SOXL無期限(1倍ロング) | 売り |
終値時点の資産配分
| 資産 | 実際 | 目標 | 乖離 |
|---|---|---|---|
| BTC | 23.87% | 25% | -1.13pt |
| SOXL | 27.04% | 25% | +2.04pt |
| USDT | 49.09% | 50% | -0.91pt |
終値
| BTC/USDT | $74,327.8 |
| SOXL/USDT | $58.84 |
このボットの原理(シャノンの悪魔)とリバランス効果の検証 →
計算方法
ボットが毎時59分に記録する総資産を基準に、入金時点で入金額を除外して時間加重収益率(TWR)を連結しています。日次リターンは前日最終スナップショットに対する当日最終スナップショットの変化です。ベンチマーク価格はBybitのBTCUSDT現物とSOXLUSDT無期限契約の1時間足終値です。
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